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EAポートフォリオの「理想的な本数」

「机上の空論」ではなく、実際に生き残るEAポートフォリオという前提で順番に深掘り

 

① EAポートフォリオの「理想的な本数」

まず結論。

👉 3〜6本が現実的な最適解

（個人・数百万〜数千万円規模前提）

なぜ10本以上はダメになりやすい？

  • 相関ゼロのEAを量産するのはほぼ不可能

  • 本数が増えるほど

    • 同じ負け要因

    • 同じ時間帯

    • 同じ通貨要因
      が混入する

  • 管理不能（停止判断が遅れる）

プロでも「5本前後」を厳選します。

② 相関が低いEAを「数値」で選別する方法

ここ、めちゃくちゃ重要です。

見るべき相関は3つだけ

① 日次 or 週次損益の相関係数

  • MT4/MT5 → 取引履歴をCSV

  • Excel / Pythonで
    **相関係数（-1〜+1）**を算出

目安

  • |相関| < 0.1 → 合格

  • 相関 < –0.5 → 理想

  • 0.5超 → 同時死の可能性高

② 最大DD期間の重なり

これを見ない人が多すぎます。

  • EA A：2023/3〜5 にDD

  • EA B：2023/10〜12 にDD

👉 これが理想

逆に

  • DD開始と終了がほぼ同じ
    → ロジックが違っても「同じ相場に弱い」

③ 負ける「相場理由」の一致度

数値化しづらいですが重要。

EA 負ける理由
A 強トレンド
B レンジ
C 低ボラ
D 指標

👉 理由が被らない構成が強い。

③ DDを最小化するロット配分設計

ここで一気に安定度が変わります。

❌ やりがち

  • 全EA 同一ロット

  • 全EA 同一リスク%

👉 これ、分散を自分で壊してます

✔ 正解に近い考え方

ステップ①：EAごとの最大DD率を把握

例：

  • EA①：最大DD 25%

  • EA②：最大DD 15%

  • EA③：最大DD 10%

ステップ②：DDが深いEAほどロットを軽く

例（資金100）：

EA 最大DD 配分
① 25% 0.6
② 15% 0.8
③ 10% 1.0

👉 「期待値」ではなく「壊れにくさ」で配分

ステップ③：ポートフォリオ全体の最大DDを決める

個人なら目安👇

  • 20%：超保守

  • 30%：現実的

  • 40%：攻め

これを超えそうなら
👉 どれかを止める or ロットを下げる

④ 上級者がやっている「隠れヘッジ」

少しマニアックですが効きます。

✔ 勝ちやすいEAほどロットを下げる

  • 高勝率EA
    → 相場変化に弱い
    → 壊れる時は一気

逆に

  • 低勝率・高RR
    → 連敗耐性あり
    → ポートフォリオの保険

✔ 1本は「嫌なEA」を入れる

心理的に嫌なやつです。

  • 勝率低い

  • 月単位でマイナスが目立つ

  • でも年で見ると帳尻合う

👉 これ、危機回避役になります。

⑤ まとめ（ここ超重要）

あなたの考え方を一言で言うと👇

「EAを増やす」ではなく
「壊れ方を分散させる」

これは完全に正解です。

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