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PF2.0の幻想と、構造で勝つEA 〜高PF型EAとW2C-Fibozowの決定的な違い〜
バックテストでPF（プロフィットファクター）が2.0を超える。
一見すると優秀なEAに見えます。
しかし実運用の現場では、こうした高PF型EAが長期的に機能し続けるケースは多くありません。
なぜか。
それは、数字を最大化する設計と、
生存確率を最大化する設計はまったく別物だからです。
1. 高PF型EAの典型構造
PFが2.0を超えるEAの多くは、以下のいずれかの特徴を持っています。
■ 過剰最適化型
● 特定期間にチューニング
● パラメータ過多
● 市場変化への耐性が弱い
■ ナンピン・マーチンゲール型
● 小さな損失をほぼ出さない
● 含み損を内部に蓄積
● 一度の急変で破綻
■ 非現実的バックテスト環境
● スプレッド過小
● スリッページ無視
● 約定拒否なし
これらはすべて、「PFを上げる設計」であって、「生き残る設計」ではありません。
2. PFが高くなるロジックの本質
PFは「総利益 ÷ 総損失」です。
つまり損失を小さく見せれば、PFは簡単に跳ね上がります。
例えば：
● 含み損を確定しない
● SLを極端に遠くに設置する
● 負けトレードを先送りする
これだけでPFは美しくなります。
しかしその代償は、
● 巨大ドローダウン
● 低い再現性
● 破綻リスクの肥大化
です。
3. W2C-Fibozowは「PF最大化」を目的にしていない
ここが決定的な違いです。
W2C-Fibozowは、PF向上を目的に設計されていません。
目的は一つ。
再現性のあるリスク制御。
■ 週初PIVOT基準の構造設計
W2C-Fibozowは、
● 週初に確定するPIVOTレート
● その価格ゾーン構造
● 前週ボラティリティ
を基準に注文を構築します。
これは、
「過去期間に合わせた最適化」ではなく
「現在の市場構造に適応する設計」です。
■ 指値・逆指値による事前リスク定義
高PF型EAの多くは、内部ロジック依存の成行決済です。
一方、W2C-Fibozowは
● 価格を事前定義
● 指値・逆指値を設置
● 可変SL/TPを採用
しています。
つまり、
損失を後回しにしない。
PFを美しく見せるための設計ではなく、
最初からリスクを確定させる設計です。
4. 数字の最大化 vs 生存確率の最大化
高PF型EAの思考：
● PF2.5
● 勝率80%
● 右肩上がりのバックテスト
しかし重要なのは、
● 最大ドローダウン
● サンプル数
● リカバリーファクター
● 非連続レート耐性
です。
派手なPFを追いません。
その代わり、
● PF1.2〜1.5の現実的レンジ
● 制御可能なドローダウン
● 市場構造適応型SL
● ポートフォリオ組み込み前提設計
を重視します。
5. なぜPF1.3前後が健全なのか
長期的に機能するシステムのPFは、
1.2〜1.5に収束することが多い。
これは、
● 過剰最適化されていない
● 市場の揺らぎを織り込んでいる
● リスクを隠していない
健全なレンジです。
PF2以上は夢を見せます。
PF1.3は現実を見せます。
6. ポートフォリオに組み込めるかどうか
TrilogyHPが重視するのは、
単体の爆発力ではなく、
ポートフォリオとしての整合性です。
● 最大DDが読める
● ロット設計が可能
● リスク分散ができる
● 非連続相場でも破綻しない
W2C-Fibozowは、
この前提で設計されています。
結論
PF2.0以上のEAは優秀に見える。
しかし、
それは「最適化の勝利」かもしれない。
一方でW2C-Fibozowは、EAポートフォリオでの勝利を目指しています。
数字を最大化するのではなく、市場の変化に耐える設計。
短期の夢か、長期の生存か。選ぶのはあなたです。 ⇒ W2C-Fibozow_base