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- 2026-02-14
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勝ち続けるEAは「エントリー」ではなく「損切り構造」で決まる
EA開発において、多くの開発者が情熱を注ぐのはエントリーロジックです。
しかし実運用において資産を守るのは、
エントリー精度ではなく「損切り構造」です。
週明け窓、値飛び、経済指標、要人発言。
相場は連続的ではありません。
この“非連続性”を前提に設計されていないEAは、
いつか必ず想定外のドローダウンに直面します。
内部ロジック依存型EAの構造的リスク
内部シグナルのみで成行決済を行うEAは、一見スマートです。
しかし実際には、
● 想定価格で決済できない
● シグナルが存在しない価格帯が発生する
● スリッページが理論値を超える
という問題を抱えています。
市場は常に「穴」を作ります。
その穴に落ちたとき、
ロジック依存型のEAは無防備なのです。
固定値幅SLは本当に合理的か？
もう一つ多いのが、チューニングされた固定値幅のSL（ストップロス）。
20pips、30pips、50pips。
バックテスト上は美しい曲線を描きます。
しかしそれは、
過去の閉じた相場に対する最適化結果
に過ぎません。
相場のボラティリティは常に変化します。
● 低ボラ期
● 高ボラ期
● トレンド局面
● レンジ局面
固定値幅はこれらを区別しません。
つまり固定SLは静的。対して市場は動的。
ここにミスマッチが生まれます。
では、理にかなったSLとは何か？
答えは明確です。
市場構造に適応するSL。
具体的には、
● 直近ボラティリティを反映
● 週単位の価格構造を考慮
● 流動性ゾーンを基準とする設計
相場の「現在地」を反映する損切りです。
W2C-Fibozowという設計思想
W2C-Fibozowは、週初に確定するPIVOTレートとゾーンを基準に設計されています。
PIVOTは単なる目安ではありません。
市場参加者の多くが意識する流動性の集積ポイントです。
W2C-Fibozowでは、
● 週初にPIVOTおよびゾーンを決定
● その価格帯を基準に指値・逆指値を事前配置
● 価格構造に基づく可変SL/TP設計
を採用しています。
なぜ「指値・逆指値実装」が重要なのか
これは非常に重要です。
成行決済ではなく、
事前に価格を定義する注文方式。
これにより：
● 不連続レートでも最低限の機能を確保
● 再現性のあるリスク計算が可能
● スリッページ影響の限定
● ロジック依存型の脆弱性を排除
つまり、
市場の非連続性を前提に設計されたEAなのです。
可変SLという合理性
W2C-FibozowのSL/TPは、前週ボラティリティを反映します。
これにより、
● 低ボラ期には自然に狭く
● 高ボラ期には自然に広く
● 固定値最適化の罠を回避
します。
これはバックテスト最適値ではありません。
市場構造に基づく設計値です。
ポートフォリオ運用における意味
当社が重視するのは、単体EAの短期成績ではありません。
重要なのは、
● 再現性
● 期待値の安定
● ドローダウン予測可能性
● ポートフォリオ整合性
SL設計が曖昧なEAは、
ポートフォリオに組み込めません。
W2C-Fibozowは、
再現性を前提に設計されています。
それは、
単なるロジックではなく構造の問題だからです。
相場で生き残るために必要な視点
EAの本質は「勝つこと」ではありません。
退場しないこと。
● 内部ロジック依存型
● 固定値幅依存型
● SL軽視型
これらは、いずれ市場の変化に淘汰されます。
市場に適応する設計のみが、生き残ります。
W2C-Fibozowを知る
もしあなたが、
● 再現性を重視したい
● ポートフォリオ運用を前提にしたい
● 構造的リスクを排除したい
● ロジック依存型の限界を感じている
のであれば、
W2C-Fibozowは一つの解答になるはずです。