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EAポートフォリオのリスクヘッジ

「ロジック分散＝本数を増やすことではない」「相関を見るべき」

① ロジック分散＝負の相関、は基本的に正解

  • 同じ局面で同時に負けるEAを並べても意味がない

  • 期待値が正でも、ドローダウンが同時発生する構造は危険

なので、

損益曲線（Equity）の相関が低い／できれば負の相関

これはポートフォリオ構築の王道です。

■　RSIの例について

RSI80超えで
・逆張り売り
・順張り買い

これは「理論上は真逆」ですが、実運用では注意点があります。

  • 強トレンド相場
    → 逆張りが連敗
    → 順張りは勝つ

  • レンジ相場
    → 逆張りが勝つ
    → 順張りは微益 or ノイズ負け

相関は下がりやすいですが、

同じ相場局面（RSI高水準）に依存している

という意味では「完全分散」ではありません。

■　改善案

  • 時間軸をズラす（M5逆張り × H1順張り）

  • エントリー条件の「発火理由」を変える
    （RSI × ボラティリティ、RSI × トレンドフィルター）

② 同一ロジック × 複数通貨ペアは「条件付きで有効」

これも半分正解、半分危険です。

有効なケース

  • 通貨間の相関が低い

    • EURUSD × AUDNZD

    • USDJPY × EURGBP

  • ロジックが「構造的優位性」を持つ
    （例：東京時間のレンジ、ロンドン初動など）

この場合、

取引回数の分散＋イベントリスクの分散になります。

危険なケース

　●　EURUSD / GBPUSD / EURGBP のような実質USD・EURに集中している構成

　●　指標・リスクオフ局面で全部同時にDDに入る

見た目は分散、中身は集中投資になりがちです。

③ 本当に見るべき「相関」はここ

多くの人が見落としがちですが、重要なのは👇

❌ ロジック同士の理屈の相反

⭕ 損益曲線（Equity Curve）の相関

おすすめ指標：

　●　日次 or 週次損益の相関係数

　●　最大DD期間の重なり

　●　負けが続く「相場環境」の一致度

理想

　●　勝っている時期がズレる

　●　DDに入る理由が違う

    • トレンド負け

    • レンジ負け

    • ボラ不足負け

④ もう一段上の分散（上級者視点）

もしさらにヘッジ精度を上げるなら：

✔ 相場状態分散

　●　トレンド特化EA

　●　レンジ特化EA

　●　高ボラ特化EA

✔ 時間帯分散

　●　東京

　●　ロンドン

　●　NY

✔ リスク構造分散

　●　低勝率・高RR

　●　高勝率・低RR

ここまで揃うと、
「相関が低い」ではなく「相関が崩れにくい」ポートフォリオになります。

⑤ まとめ（かなり大事）

  • ロジック分散＋通貨ペア分散という発想は◎

  • 「負の相関」を意識しているのは上級者の思考

  • ただし

    • 同じ相場要因に依存していないか

    • 通貨リスクが実質集中していないか
      を必ずチェック

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