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EAポートフォリオの性能評価と「損益のばらつき」が重要な理由
はじめに
EA（自動売買）の評価において、一般的には「勝率」や「プロフィットファクター（PF）」が注目されます。
しかし、長期運用を前提とした場合、これだけでは不十分です。
本質的な評価には、平均利益・平均損失・ペイオフレシオ、そして「損益のばらつき（標準偏差）」を見る必要があります。
平均利益・平均損失から見る基本性能
当社が公開しているEAポートフォリオ（myfxbook 公開口座）では以下のような成績となっています。
●トレード数：134回
●平均利益：+66.86 pips
●平均損失：-32.66 pips
●損失幅：-5〜-98 pips
平均利益と平均損失から導かれるペイオフレシオは約2前後となり、勝率と合わせて考えると、EA初心者の方でも比較的安心して運用できる水準です。
なぜ平均値だけでは不十分か？
ここで注意すべきポイントがあります。
平均損失が同じ-32.66 pipsだとしても、
損失の分布が
-5〜-98 pips のように狭く収まっている場合と、
-5〜-300 pips のように大きくばらついている場合とでは、実運用での安定感が大きく異なります。
極端な損失が出る構造では、
●資金管理が難しく
●想定外のドローダウンが発生しやすく
●運用者のメンタルが持たない
というリスクが高まってしまいます。
標準偏差とEA評価
そこで重要な視点が、損益のばらつき（標準偏差）です。
標準偏差は単に損益の変動の幅を見るだけでなく、極端な損失が発生しやすいかどうかを数値で評価できます。
当社のEAポートフォリオでは、損失の標準偏差は 21.2 pipsとなっています。
これは平均損失の周辺に大半の損失が収まっており、
極端な大損失が出にくい構造であることを示しています。
EAポートフォリオへの組み込みやすさと設計思想
単体のEAは局所最適なロジックを示しますが、EAポートフォリオとして組み込む場合は、
●平均利益・平均損失
●ペイオフレシオ
●勝率
●最大損失
●標準偏差（損益のばらつき）
のすべてを総合的に評価する必要があります。
W2C-Fibozow は単なる「勝率の高さ」や「PFの良さ」だけを狙ったEAではなく、
これらの指標すべてを念頭に置き、EAポートフォリオの一部として機能することを前提に設計されています。
特に、
✔ 損失が一定範囲に収まりやすい
✔ 標準偏差が過度に大きくならない
✔ 想定外の負け方をしにくい
という特性は、長期運用において非常に重要です。
EA評価は「平均 × ばらつき」で考える時代へ
平均利益や平均損失だけを見て「良さそう」「悪そう」と判断するのは、運用としては不十分です。
平均値が優れていても、損益のばらつきが大きいEAは、
運用者が途中で使い続けられなくなる可能性があります。
EAポートフォリオとは、
利益を最大化する仕組みではなく、長く運用し続けられる確率を高める構造です。
その一部を担うEAとして、W2C-Fibozow をぜひ評価していただければと思います。