投資家は十人十色。
リスク許容度や収益期待値、期間、投入額、活動に使える時間などの「違い」がそれにあたります。
だから自分に合った投資手法の開発（提供者がいる場合その中から選択）が必要となるわけです。
システムトレード選択には以下のような情報が必要となります。
・「どれくらいの利益を期待できるのか？」「その収益を得るにはどれくらいのリスクが内在するのか？」といったリスク＆リターンのデータ
１．期間純損益、年間平均純利益
２．平均損益（平均利益、平均損失）
・「どれくらいの頻度で売買する必要があるのか？」「どれくらいポジションを持ち続けなければならないのか？」
３．売買頻度
４．勝率
５．保有期間
・ 「負けがどのくらい続くのか？」「どのくらい覚悟が必要か？」
６．最大ドローダウン
７．最大損失
８．連敗回数
世の中には『○○連勝中』や『勝率90％以上』などを謳い文句にしているものもありますが、それは単に
・過去データを意図的に操作（カーブフィッティング）した机上の空論、チューニングしすぎにより未来には使えないものであるか、
・様々なテクニカル指標を複雑に組み合わせ、勝率を上げることばかりに振りすぎて、サインがほとんどでないもの、
・相場に張り付くことが必須で、小さな数pipsの利益を重ねていくもの、
・利益が出るまで損切りをしないという、実際には決して使うことの出来ないルール
を採用した手法と言えます。
合理的な判断ができる状態を保つためには、まず「相場に絶対はない」ことを認め、統計Dataと確率的な優位性を獲得することが大前提と考えます。
【過去記事】
2008.07.04
2008.06.28
2008.06.07
2008.04.20
5
7月
7月
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