利益率より自分の投資スタイルに合ったルールを選ぶ

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投資家は十人十色。

リスク許容度や収益期待値、期間、投入額、活動に使える時間などの「違い」がそれにあたります。
だから自分に合った投資手法の開発(提供者がいる場合その中から選択)が必要となるわけです。

システムトレード選択には以下のような情報が必要となります。

・「どれくらいの利益を期待できるのか?」「その収益を得るにはどれくらいのリスクが内在するのか?」といったリスク&リターンのデータ
 1.期間純損益、年間平均純利益
 2.平均損益(平均利益、平均損失)
・「どれくらいの頻度で売買する必要があるのか?」「どれくらいポジションを持ち続けなければならないのか?」
 3.売買頻度
 4.勝率
 5.保有期間
・ 「負けがどのくらい続くのか?」「どのくらい覚悟が必要か?」
 6.最大ドローダウン
 7.最大損失
 8.連敗回数

世の中には『○○連勝中』や『勝率90%以上』などを謳い文句にしているものもありますが、それは単に

・過去データを意図的に操作(カーブフィッティング)した机上の空論、チューニングしすぎにより未来には使えないものであるか、
・様々なテクニカル指標を複雑に組み合わせ、勝率を上げることばかりに振りすぎて、サインがほとんどでないもの、
・相場に張り付くことが必須で、小さな数pipsの利益を重ねていくもの、
・利益が出るまで損切りをしないという、実際には決して使うことの出来ないルール

を採用した手法と言えます。

合理的な判断ができる状態を保つためには、まず「相場に絶対はない」ことを認め、統計Dataと確率的な優位性を獲得することが大前提と考えます。

【過去記事】
 2008.07.04
 2008.06.28
 2008.06.07
 2008.04.20


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